期权实战一本通txt,chm,pdf,epub,mobi下载 作者:张嘉成/周博 出版社: 机械工业出版社 副标题: 决战中国期权 出版年: 2013-10 页数: 292 定价: 69.00 装帧: 平装 ISBN: 9787111442950 内容简介 · · · · · ·期权对中国而言属于新的金融衍生工具,几乎所有投资者都没有实际操作经验,同时相关知识较为艰涩难懂,本书期望以务实的思路,贴近实战的角度,让投资者先从应用的方式入门,逐步认识工具特性,逐步累积堆迭知识,搭配实际案例,协助投资者深刻地理解期权功能,了解期权适用时机、套期保值、套利操作以及各种交易策略的相关用法。期望投资者能借由此书的引导,找到一个比较有效率的期权学习路径,顺利在实盘交易中实践,并取得一定的成果。 作者简介 · · · · · ·张嘉成 永安期货金融机构业务总部总监。主要研究方向为股指期货与金融期货、期权、程序化交易。张先生1998年进入期货行业,2011年加入中国期货市场,之前主要任职于台湾几家知名期货公司,担任机构法人、投资研究、顾问咨询部门负责人,接触高端客户经验相对丰富,对于操盘人养成、程序化建置、期权策略与期货顾问等领域具有相当的功力。累计为从业人员进行专业培训的课时超过1400小时,对于各种主题、各种规模、各种方式的培训与演讲均具有丰富的经验。著有《第一次投资台指选择权就上手》、《第一次交易选择权就上手》。 周博 永安期货北京研究院金融期货部部长,研究方向为期权研究、金融工程研究、套保套利研究、国债研究、数据库开发。毕业于英国Loughborough大学,获随机数学博士。在2012年郑商所期权合作会员期权专题研究中,周博主持的《商品期货期权做市商风险管理研究》课题... 目录 · · · · · ·编委会推荐序(中国金融期货交易所 胡政) 序言 引导篇 迎接中国期权时代,你准备好了吗 第一章 迎接中国期权元年 / 2 第一节 期权于中国期货市场的重要性 / 2 · · · · · ·() 编委会 推荐序(中国金融期货交易所 胡政) 序言 引导篇 迎接中国期权时代,你准备好了吗 第一章 迎接中国期权元年 / 2 第一节 期权于中国期货市场的重要性 / 2 第二节 期权在日常生活中的应用 / 3 第三节 期权交易的重要性与必要性 / 5 第二章 期权的历史回顾与未来 / 7 第一节 期权的发展历史 / 7 第二节 全球期权成交状况 / 10 第三节 中国期权准备状况 / 20 第四节 中国期权发展的愿景 / 22 知识篇 认识期权的必要知识 第三章 认识期权合约 / 26 第一节 商品期货期权合约解说 / 26 第二节 金融期权合约解说 / 34 第三节 期权合约种类说明 / 39 第四节 三种状态合约图解 / 43 第四章 认识期权价格——权利金 / 45 第一节 权利金的组成 / 45 第二节 影响期权价格的因素 / 51 第三节 敏感性参数解说 / 54 第五章 期权的定价 / 59 第一节 看涨期权与看跌期权的平价理论 / 59 第二节 看涨期权与看跌期权的上下界 / 62 第三节 定价模型介绍 / 65 第四节 定价模型的应用 / 70 观念篇 期权重要观念 第六章 期权的基本操作法 / 76 第一节 买入看涨期权 / 76 第二节 卖出看涨期权 / 78 第三节 买入看跌期权 / 79 第四节 卖出看跌期权 / 81 第七章 买方与卖方的观念 / 84 第一节 买方代表的意义 / 84 第二节 卖方代表的意义 / 85 第三节 买方与卖方的优劣比较 / 86 第八章 期权的功能 / 89 第一节 风险管理工具 / 89 第二节 套利工具 / 92 第三节 投机操作工具 / 100 应用篇 期权的套期保值 第九章 使用期权套期保值的观念 / 108 第一节 套期保值的基本观念 / 108 第二节 交割的套期保值观念 / 111 第三节 不交割的套期保值观念 / 111 第十章 商品(实体)资产的套期保值 / 113 第一节 商品的风险来源 / 113 第二节 产业上下游分别的套期保值需求 / 118 第三节 套期保值流程与步骤 / 120 第四节 套期保值案例分析 / 123 第十一章 金融(虚拟)资产的套期保值 / 131 第一节 各种机构客户的风险敞口日趋增加 / 131 第二节 期权套保特征与主要策略介绍 / 133 第三节 套期保值案例分析 / 145 操作篇 期权的投机操作 第十二章 期权投机操作的决策流程 / 156 第一节 期权投机操作的基本意义 / 156 第二节 投机操作决策流程图 / 158 第三节 投机操作步骤解说 / 159 第四节 方向的评估 / 162 第五节 速度的评估 / 163 第十三章 执行价格的选择与权利金的衡量 / 172 第一节 三种状态的合约 / 172 第二节 几个执行价格的选择 / 173 第三节 历史波动率与隐含波动率的思考 / 175 第四节 时间价值的思考 / 179 第十四章 期权的特殊指标 / 181 第一节 期权未平仓量的意义 / 181 第二节 总未平仓量与个别未平仓量的观察 / 182 第三节 成交量之卖权/买权比 / 185 第四节 未平仓量之卖权/买权比 / 186 进阶篇 期权的进阶策略 第十五章 期权复式策略 / 190 第一节 风险有限收益无限的交易策略 / 190 第二节 风险无限收益有限的交易策略 / 192 第三节 风险有限收益有限的交易策略 / 194 第四节 保护式看涨期权与掩护式看跌期权 / 200 第五节 多部位组合策略 / 202 第十六章 做市商策略与运作介绍 / 209 第一节 套利策略 / 209 第二节 价格错估的监控策略 / 223 第三节 波动率交易 / 224 第四节 做市商的一天 / 230 风险篇 期权的风险管理 第十七章 期权的风险管理方法 / 236 第一节 Delta风险值与Delta中性 / 236 第二节 Gamma、Theta的管理 / 238 第三节 敏感性参数中性综合管理 / 241 第四节 VaR与情景分析 / 244 备战篇 面对期权,你该准备什么 第十八章 各种身份的准备工作 / 250 第一节 期货商的准备 / 250 第二节 产业客户的准备 / 254 第三节 金融机构的准备 / 255 第四节 资产管理单位的准备 / 257 第五节 一般投资人的准备 / 259 第六节 研究员的准备 / 261 附录 名词解释 / 262 参考文献 / 268 后记 / 269 · · · · · · () |
追了很久,新书当然要力挺。
为我提供了一个解看历史和现实的全新视角。
作者视角观点都是很独特,现在只看了一部分,相信不会辜负自己的
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