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作者:穆罕默德·布祖巴/阿德尔·奥塞兰
出版社: 上海财经大学出版社
副标题: 构造、定价与交易的指南
原作名: Exotic Options and Hybrids：A Guide to Strucuring,Pricing and Trading
译者:李佳彬/黄钟文
出版年: 2014-2-10
页数: 415
定价: 55.00元
装帧: 平装
丛书: 东航金融·衍生译丛
ISBN: 9787564217648

内容简介 · · · · · ·

《奇异期权与混合产品》(作者穆罕默德·布祖巴、阿德尔·奥塞兰)一书介绍了大量关于衍生结构化产品的内容,并且它重点关注了衍生产品生命周期中的三个主要部分：产品的构造、定价及其对冲。本书通过一种现实的、非数学化的并且高度直观的方法讨论了这几个方面的内容,它破除了人们的错误认识与无端指责,并且无疑是同类书籍中唯一使得人们能够真正理解和认识这些奇异产品和复杂概念的作品。

目录 · · · · · ·

总序／1
序言／1
符号与简写表／1
第一部分基础
第1章基础工具／3
1．1 导论／3
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总序／1
序言／1
符号与简写表／1
第一部分基础
第1章基础工具／3
1．1 导论／3
1．2 利率／4
1．3 股票与外汇／9
1．4 互换／15
第2章结构化产品的世界／19
2．1 产品／19
2．2 卖方／22
2．3 买方／24
2．4 市场／28
2．5 股票挂钩型票据的例子／30
第3章普通期权／32
3．1 期权的一般特征／32
3．2 看涨期权和看跌期权的收益／33
3．3 看跌一看涨平价关系与合成期权／36
3．4 布莱克一斯科尔斯模型的假设／38
3．5 欧式看涨期权的定价／39
3．6 欧式看跌期权的定价／41
3．7 对冲成本／42
3．8 美式期权／44
3．9 亚式期权／46
3．10 结构化过程的一个例子／47
第4章波动率、偏度和期限结构／52
4．1 波动率／52
4．2 波动率曲面／55
4．3 波动率模型／62
第5章期权敏感性：希腊值／71
5．1 德尔塔／73
5．2 伽马／79
5．3 维加／82
5．4 西塔／84
5．5 肉／86
5．6 希腊值之间的关系／87
5．7 维加-伽马和瓦那／89
5．8 复合资产的敏感性／90
5．9 布莱克-斯科尔斯和希腊值的近似／91
第6章期权交易策略／96
6．1 传统对冲策略／96
6．2 垂直价差／100
6．3 其他价差／107
6．4 期权组合策略／111
6．5 隐含波动率曲面的无套利情形／114
第7章相关性／116
7．1 复合资产期权／116
7．2 相关性：衡量与解释／118
7．3 篮子期权／126
7．4 数量调整期权：“双币种期权”／129
7．5 交易相关性／131
第二部分奇异衍生产品和结构化产品
第8章离散性／137
8．1 离散性的衡量与理解／137
8．2 选差期权／139
8．3 择优期权／145
第9章离散期权／150
9．1 彩虹期权／150
9．2 单一上限篮子看涨期权(ICBC)／152
9．3 对比期权／157
9．4 波动率模型／159
第10章障碍期权／161
10．1 障碍期权的收益／162
10．2 布莱克一斯科尔斯估值／169
10．3 对冲向下一敲入看跌期权／173
10．4 结构化产品中的障碍期权／179
第11章数值期权／186
11．1 欧式数值期权／186
11．2 美式数值期权／192
11．3 风险分析／194
11．4 含有欧式数值期权的结构化产品／199
11．5 含有关式数值期权的结构化产品／205
11．6 对比数值期权／208
第12章可自动赎回结构化产品／211
12．1 单一资产的可自动赎回结构化产品／211
12．2 可自动赎回参与票据／217
12．3 包含向下一敲入看跌期权的可自动赎回结构化产品／219
12．4 多资产可自动赎回结构化产品／225
第三部分关于奇异结构的更多内容
第13章棘轮期权家族／235
13．1 远期生效期权／235
13．2 包含局部下限和上限的棘轮期权／237
13．3 包含总体下限和上限的棘轮期权／239
13．4 反向棘轮期权／247
第14章更多棘轮期权以及相关结构化产品／250
14．1 其他棘轮期权／250
14．2 复合资产棘轮期权／256
14．3 拿破仑期权／258
14．4 回望式期权／260
第15章山脉期权／265
15．1 阿蒂普拉诺期权／265
15．2 喜马拉雅期权／267
15．3 珠穆朗玛期权／270
15．4 乞力马扎罗山选择期权／272
15．5 亚特拉斯期权／274
15．6 山脉产品的定价／275
第16章波动率衍生产品／279
16．1 波动率衍生产品的需求／279
16．2 交易波动率的传统方法／280
16．3 方差互换／281
16．4 方差互换的变形／287
16．5 基于已实现方差的期权／292
16．6 波动率指数(VIX)／293
16．7 方差离散性／295
第四部分混合衍生产品和动态策略
第17章资产类别(I)／299
17．1 利率／300
17．2 大宗商品／312
第18章资产类别(Ⅱ)／319
18．1 外汇／319
18．2 通货膨胀／331
18．3 信用／334
第19章构造混合衍生产品／338
19．1 多元化投资／339
19．2 收益增长／341
19．3 多资产类别的观点／346
19．4 多资产类别的风险对冲／349
第20章混合衍生产品的定价／351
20．1 其他资产类别模型／352
20．2 Copulas函数／360
第21章动态策略和主题指数／370
21．1 投资组合管理概念／371
21．2 动态策略／379
21．3 主题产品／384
附录／393
附录A模型／395
附录B近似值／404
后记／409
参考文献／410
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发布者：皇之寂寞

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