在2007～2008年的金融危机爆发之前数年间,金融体系便已呈现出系统风险剧增的特征,而这与传统银行模式的转变关系甚大。银行业不再以存贷为主营方式,而是转移到一种吸纳存款并迅速放贷的分销模式,这种模式可以把金融系统的风险转嫁给别的组织。这导致了信用质量的恶化,同时增加了消费者和企业的贷款,但监管者却未能注意到这一点。这些问题所导致的风险未能被察觉,从而成为日后金融危机的导火索。但如果在早期就采用预警系统计量信用风险,并及时警告所有利益相关体,让他们能够采取行动控制所承担的风险,就可以预防不利后果的发生。这就是《远离金融危机的信用风险计量与控制》探讨的信用计量模式所发挥的作用。

在最新出版的《远离金融危机的信用风险计量与控制（原书第3版）／中信金融风险管理系列》中,作者安东尼·桑德斯和琳达·艾伦探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧,同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价,以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外,作者还针对《新巴塞尔资本协议》（2006年）检验了BIS方法。

信用风险计量的科学性与艺术性是现代金融界最为重要的议题,《远离金融危机的信用风险计量与控制＞对于新方法进行了全面探讨、总结和比较,力图为读者提供最优的指导。对如此复杂内容的清晰解释将使本书成为银行家、经济学家、金融机构监管者、金融等相关专业的教师和学生的重要参考。