登录
首页 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析txt,chm,pdf,epub,mobi下载作者:[美]哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz)/[美] G. 彼得o托德（G.Peter Todd） 出版社: 机械工业出版社 副标题: 诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品！华章诺贝尔经济学奖经典文库,厉以宁、何帆专文推荐！站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂,经济学领域必备必读之书！ 译者: 黄涛 出版年: 2016-6 页数: 368页 定价: 90.00 装帧: 精装 丛书: 诺贝尔经济学奖经典文库 ISBN: 9787111535577 内容简介 · · · · · ·诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品 马科维茨可能比其他任何一位活着的人对现代金融和投资理论的影响都更加深远。 --《纽约时报》 《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序,从而使本书既具有重大的理论意义,又具有重要的实践价值。 资产组合选择理论是现代金融理论的基础,马科维茨教授亦因提出和发展了这一理论而获得1990年的诺贝尔经济学奖。作为资产组合选择理论的集大成之作,本书不仅是希望进一步深入钻研现代金融理论的研究人员和金融相关专业学生不可或缺的经典读物,而且对于从事投资实践的金融从业者也具有重要的... 作者简介 · · · · · ·哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz,1927-） 1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父 马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的第一次革命"。其他领域：马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。 1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。 G.... 目录 · · · · · ·目录丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（威廉F.夏普） 序言 第一篇 一般资产组合选择模型 · · · · · ·() 目录 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（威廉F.夏普） 序言 第一篇 一般资产组合选择模型 第1章 // 2 资产组合选择模型 标准的均值方差资产组合选择模型 // 2 有上界的标准分析 // 5 托宾夏普林特纳模型 // 7 布莱克模型 // 9 空头头寸需要提供抵押品时的模型 // 9 名义和真实回报 // 11 第1章附录 // 13 习题 // 18 第2章 // 20 一般均值方差资产组合选择模型 一般模型的三种形式 // 21 非线性例子 // 25 历史述评 // 32 习题 // 36 第3章 // 38 一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 // 38 理论与实践中的资产组合约束条件 // 39 行业约束条件 // 40 协方差模型 // 41 外生资产 // 44 指数追踪 // 45 成交量约束条件 // 46 为什么是均值和方差 // 47 贝叶斯推断 // 52 隐含的单期效用极大化 // 53 二次逼近 // 55 对EV逼近的研究 // 59 相关问题 // 64 第二篇 初步结论 第4章 // 68 可行资产组合集的性质 符号 // 69 序列的极限 // 71 Rn中的收敛 // 74 闭集 // 75 球面、球和开集 // 76 紧集 // 81 凸集 // 83 无界约束集 // 86 非允许方向和有界可行方向 // 88 锥集 // 92 第4章附录 // 94 习题 // 99 第5章 // 101 涉及均值、方差和标准差的集合 涉及E的各种关系 // 101 涉及V的各种关系 // 103 补偿变换 // 107 沿着直线的V // 108 沿着直线的σ // 110 凸函数 // 111 极小可行的V和σ // 113 第6章 // 117 约束集为仿射集的资产组合选择模型 约束条件下的极小化 // 117 约束集为仿射集的有效资产组合 // 119 补充说明 // 130 第三篇 一般资产组合选择模型的求解 第7章 // 140 非退化模型的有效集 库恩塔克条件 // 141 临界线 // 143 有效段 // 146 相邻有效段 // 150 M的非奇异性 // 156 X和η的非负性 // 161 临界线算法的有限性 // 163 有效EV集 // 165 坐标轴的选择 // 167 习题 // 168 第8章 // 172 临界线算法的起步 价格和利润率 // 179 启动临界线算法 // 180 习题 // 183 第9章 // 185 退化模型分析 更简单但"够好"的方法 // 186 E有界时的有效集 // 187 字典序 // 200 E无界的情形 // 201 相关专题 // 205 习题 // 208 第10章 // 210 所有可行的均值方差组合 可行EV集的顶 // 213 EV集顶和底的比较 // 220 可行EV集的边 // 222 习题 // 223 第四篇 特例 第11章 // 226 二维分析的典式 标准的三证券分析 // 227 秩为2的典式 // 229 典型分析中的有效集（秩为2） // 233 有效EV组合集中的拐点 // 237 有效Eσ组合集中的线段 // 238 τ的秩为1的情形 // 240 k维典式分析 // 244 第11章附录 // 248 习题 // 250 第12章 // 253 锥形约束集和市场资产组合的有效性 市场资产组合 // 254 锥形约束集 // 255 市场资产组合的有效性 // 259 一个简单的市场均衡模型 // 260 市场资产组合怎样才是无效的 // 262 期望回报和贝塔值 // 264 习题 // 266 第五篇 资产组合选择的计算机程序 第13章 // 276 程序介绍 符号说明 // 277 问题表述 // 278 程序输入 // 279 主模块 // 281 单纯形法模块 // 282 临界线算法 // 288 第13章附录 // 295 附录 矩阵代数和向量空间基础 // 314 参考文献 // 336 译者后记 // 342 出版说明 // 344 · · · · · · () |
作者： 凯恩
同时细微处又有真知灼见
知道了很多心里曾经疑惑但没获得过解答的地方
认真看
一方面满足了自己的好奇心