本書の特色は、第一に、時系列解析のための古典的な手法から最新の手法までを幅広く扱っていることである。たとえば、状態空間モデル・非線形モデル・連続時間モデル・長期記憶モデルなどの新しい話題を含む。また時系列解析の大きな目的の1つである予測にも焦点をあてて、周波数領域よりも時間領域におけるアプローチを重視している。第二に、時系列解析の実例をまず紹介した後、必要な時系列の概念を導入することにより、初学者にも親しみがもてるように配慮されていることである。第三に、これが最大の特徴であるが、時系列解析パッケージITSMがCD‐ROMとして提供され、本書を読みながら実際にデータ解析をとおして時系列解析の理解が深められることである。

経営学、経済学、社会科学、工学、自然科学などにおいて広く応用するために、時系列と予測法の実践的な知識を解説。時系列解析のための古典的手法から最新の手法まで幅広く紹介する。2000年刊の改訂第2版。