![]() 作者: [加拿大]约翰·赫尔 出版社: 人民邮电出版社 副标题: (第6版) 译者:张陶伟 出版年: 2009-7 页数: 767 定价: 128.00元 丛书: 新曲线·经管系列 ISBN: 9787115193476 内容简介 · · · · · ·本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”,是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中译本。 本书内容全面,它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识;由简入深,作者充分考虑了读者的数学背景,方便在校学生在课堂上使用;各章自成体系,使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。 全书共32章。内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生;也适用于数学功底较好的本科生;对衍生品市场的金融从... 作者简介 · · · · · ·约翰·赫尔(JohncHull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授,Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威,并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。 Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。 除多伦多大学外,Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔... 目录 · · · · · ·技术说明前言 第1章 绪论 第2章 期货市场的机制 第3章 利用期货套期保值策略 第4章 各种利率 · · · · · ·() 技术说明 前言 第1章 绪论 第2章 期货市场的机制 第3章 利用期货套期保值策略 第4章 各种利率 第5章 远期和期货价格的决定 第6章 利率期货 第7章 互换 第8章 期权市场的机制 第9章 股票期权价格的性质 第10章 期权的交易策略 第11章 二叉树模型介绍 第12章 维纳过程和伊藤定理 第13章 Black-Scholes-Merton模型 第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权 第15章 套期保值参数 第16章 波动率微笑 第17章 数值方法 第18章 在险值 第19章 估计波动率和相关系数 第20章 信用风险 第21章 信用衍生品 第22章 奇异期权 第23章 气象、能源和保险衍生品 第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论 第25章 鞅和测度 第26章 利率衍生证券:标准市场模型 第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 第28章 利率衍生证券:短期利率模型 第29章 利率衍生品:HJM和LMM 第30章 互换的再次探讨 第31章 实物期权 第32章 衍生品灾难及教训 参考读物 词汇表 DerivaGem软件 主要期权、期货交易所 当x≤0时,N(x)表 当x≥0时,N(x)表 作者索引 主题索引 · · · · · · () |
翻译得也很棒
语言详实
还没看
思路清晰,值得一看