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作者:张晓峒主编
出版社: 南开大学出版社
出版年: 2007-9
页数: 403
定价: 35.00元
ISBN: 9787310027439

内容简介 · · · · · ·

《计量经济学基础》(第3版)共分12章。前10章是经典计量经济学内容。其中主要介绍一元、多元线性回归模型,可线性化的非线性回归模型,联立方程模型以及当模型的假定条件不成立时对模型的补正措施,如异方差、自相关、多重共线性问题等。因为时间序列模型也是预测经济变量的一个重要方法,所以第11章介绍时间序列模型。近20多年来经济变量的非平稳性问题越来越引起人们的注意,并在这方面取得了许多研究成果。在第12章对这一部分内容作了初步的介绍。为了便于掌握计量经济学软件TS（TimeSeriesPrograms）的应用,除了在附录1中专门介绍了TIP的主要功能及其使用方法外,还在各章中对典型的应用给出TIP命令。在附录2中给出基本的统计学知识,便于读者随时查阅。

目录 · · · · · ·

第3版前言第2版前言前言第1章绪论 §1．1 计量经济学的定义 §1．2 计量经济学的特点 §1．3 计量经济学的目的 §1．4 计量经济学的内容及研究问题的方法第2章一元线性回归模型 §2．1 模型的建立及其假定条件 §2．2 一元线性回归模型的参数估计 §2．3 最小二乘估计量的统计性质 §2．4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 §2．5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 §2．6 一元线性回归方程的预测 §2．7 小结 §2．8 案例分析思考与练习题第3章多元线性回归模型 §3．1 模型的建立及其假定条件 §3．2 最小二乘法 §3．3 最小二乘估计量的特性 §3．4 可决系数 §3．5 显著性检验与置信区间 §3．6 预测 §3．7 案例分析思考与练习题第4章非线性回归模型的线性化 §4．1 变量问的非线性关系 §4．2 线性化方法 §4．3 案例分析思考与练习题第5章异方差 §5．1 异方差的概念 §5．2 异方差的来源与后果 §5．3 异方差检验 §5．4 异方差的修正方法——加权最小二乘法 §5．5 案例分析 §5．6 异方差问题小结思考与练习题第6章自相关 §6．1 非自相关假定 §6．2 自相关的来源与后果 §6．3 自相关检验 §6．4 自相关的解决方法 §6．5 克服自相关的矩阵描述 §6．6 自相关系数的估计 §6．7 案例分析思考与练习题第7章多重共线性 §7．1 多重共线性的概念 §7．2 多重共线性的来源与后果 §7．3 多重共线性的检验 §7．4 多重共线性的修正方法 §7．5 案例分析思考与练习题第8章模型中的特殊解释变量 §8．1 随机解释变量 §8．2 滞后变量 §8．3 虚拟变量 §8．4 时间变量思考与练习题第9章联立方程模型 §9．1 联立方程模型的概念 §9．2 联立方程模型的分类 §9．3 联立方程模型的识别 §9．4 联立方程模型的识别条件 §9．5 联立方程模型的估计 §9．6 案例分析 §9．7 两阶段最小二乘法的EViews估计思考与练习题第10章几种典型的计量经济模型 §10．1 需求函数模型 §10．2 消费函数模型 §10．3 生产函数模型 §10．4 投资函数模型思考与练习题第11章模型的诊断与检验 §11．1 模型总显著性的F检验 §11．2 模型单个回归参数显著性的f检验 §11．3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 §11．4 似然比(LR)检验 §11．5 沃尔德(Wald)检验 §11．6 拉格朗日乘子(LM)检验 §11．7 邹(chow)突变点检验 §11．8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 §11．9 格兰杰(Granger)因果性检验第12章时间序列模型 §12．1 时间序列定义 §12．2 时间序列模型的分类 §12．3 Wold分解定理 §12．4 自相关函数 §12．5 偏自相关函数 §12．6 时间序列模型的建立与预测 §12．7 案例分析(中国人口时间序列模型) §12．8 回归与ARMA组合模型思考与练习题第13章非平稳经济变量与协整 §13．1 非平稳时间序列与虚假回归 §13．2 单位根检验 §13．3 经济变量的协整 §13．4 误差修正模型思考与练习题附录1 计量经济分析软件EViews 5．1的常用命令、最小二乘法及预测附录2 推断统计学知识简介附录3 矩阵运算附录4 检验用表附表1 t分布百分位数表附表2 x2分布百分位数表附表3 F分布百分位数表(α=0．05) 附表3 (续)F分布百分位数表(α=0．01) 附表4 DW检验临界值表(α=0．05) 附表5 DF分布百分位数表附表6 协整性检验临界值表附表7 相关系数临界值表附录5 专用名词中英文对照参考文献

第3版前言第2版前言前言第1章绪论 §1．1 计量经济学的定义 §1．2 计量经济学的特点 §1．3 计量经济学的目的 §1．4 计量经济学的内容及研究问题的方法第2章一元线性回归模型 §2．1 模型的建立及其假定条件 §2．2 一元线性回归模型的参数估计 §2．3 最小二乘估计量的统计性质 §2．4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 §2．5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 §2．6 一元线性回归方程的预测 §2．7 小结 §2．8 案例分析思考与练习题第3章多元线性回归模型 §3．1 模型的建立及其假定条件 §3．2 最小二乘法 §3．3 最小二乘估计量的特性 §3．4 可决系数 §3．5 显著性检验与置信区间 §3．6 预测 §3．7 案例分析思考与练习题第4章非线性回归模型的线性化 §4．1 变量问的非线性关系 §4．2 线性化方法 §4．3 案例分析思考与练习题第5章异方差 §5．1 异方差的概念 §5．2 异方差的来源与后果 §5．3 异方差检验 §5．4 异方差的修正方法——加权最小二乘法 §5．5 案例分析 §5．6 异方差问题小结思考与练习题第6章自相关 §6．1 非自相关假定 §6．2 自相关的来源与后果 §6．3 自相关检验 §6．4 自相关的解决方法 §6．5 克服自相关的矩阵描述 §6．6 自相关系数的估计 §6．7 案例分析思考与练习题第7章多重共线性 §7．1 多重共线性的概念 §7．2 多重共线性的来源与后果 §7．3 多重共线性的检验 §7．4 多重共线性的修正方法 §7．5 案例分析思考与练习题第8章模型中的特殊解释变量 §8．1 随机解释变量 §8．2 滞后变量 §8．3 虚拟变量 §8．4 时间变量思考与练习题第9章联立方程模型 §9．1 联立方程模型的概念 §9．2 联立方程模型的分类 §9．3 联立方程模型的识别 §9．4 联立方程模型的识别条件 §9．5 联立方程模型的估计 §9．6 案例分析 §9．7 两阶段最小二乘法的EViews估计思考与练习题第10章几种典型的计量经济模型 §10．1 需求函数模型 §10．2 消费函数模型 §10．3 生产函数模型 §10．4 投资函数模型思考与练习题第11章模型的诊断与检验 §11．1 模型总显著性的F检验 §11．2 模型单个回归参数显著性的f检验 §11．3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 §11．4 似然比(LR)检验 §11．5 沃尔德(Wald)检验 §11．6 拉格朗日乘子(LM)检验 §11．7 邹(chow)突变点检验 §11．8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 §11．9 格兰杰(Granger)因果性检验第12章时间序列模型 §12．1 时间序列定义 §12．2 时间序列模型的分类 §12．3 Wold分解定理 §12．4 自相关函数 §12．5 偏自相关函数 §12．6 时间序列模型的建立与预测 §12．7 案例分析(中国人口时间序列模型) §12．8 回归与ARMA组合模型思考与练习题第13章非平稳经济变量与协整 §13．1 非平稳时间序列与虚假回归 §13．2 单位根检验 §13．3 经济变量的协整 §13．4 误差修正模型思考与练习题附录1 计量经济分析软件EViews 5．1的常用命令、最小二乘法及预测附录2 推断统计学知识简介附录3 矩阵运算附录4 检验用表附表1 t分布百分位数表附表2 x2分布百分位数表附表3 F分布百分位数表(α=0．05) 附表3 (续)F分布百分位数表(α=0．01) 附表4 DW检验临界值表(α=0．05) 附表5 DF分布百分位数表附表6 协整性检验临界值表附表7 相关系数临界值表附录5 专用名词中英文对照参考文献
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