![]() 作者:Damodar N.Gujarati 达莫达尔 N.古扎拉蒂, Dawn C.Porter 道恩 C.波特 副标题: Solution Manual t/a Essentials of Economerics,4e 译者:张涛 注释 出版年: 2010-8 页数: 544 定价: 65.00元 丛书: 高等学校经济管理英文版教材 经济系列 ISBN: 9787111313366 内容简介 · · · · · ·《经济计量学精要(英文原书第4版)》主要面向经济学和工商管理专业的本科生以及MBA学员,也适用于涉及经济计量分析,尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。 作者简介 · · · · · ·作者:(美国)达莫达尔N.古扎拉蒂(DamodarN.Gujarati)(美国)道恩C.波特(DawnC.Porter)注译:张涛 达莫达尔N.古扎拉蒂,曾执教于纽约城市大学(25年多)和西点军事学院社会科学系(17年)。古扎拉蒂博士于1960年获孟买大学商学硕士学位,1963年获芝加哥大学MBA硕士学位,1965年获芝加哥大学博士学位。古扎拉蒂曾在ReviewofEconomicsandStatistics,Economic.Journal,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,JournalofBusiness等国际著名杂志上发表多篇论文。 古扎拉蒂博士曾任JournalofQuantitativeEconomics和官方刊物IndianEconometricSociety的编委会成员。古扎拉蒂博士代... 目录 · · · · · ·出版说明前言 作者简介 教学建议 第1章 经济计量学的特征及研究范围 1.1 什么是经济计量学 · · · · · ·() 出版说明 前言 作者简介 教学建议 第1章 经济计量学的特征及研究范围 1.1 什么是经济计量学 1.2 为什么要学习经济计量学 1.3 经济计量学方法论 1.4 全书结构 关键术语和概念 问题 习题 附录1A 互联网上的经济数据 第一部分 线性回归模型 第2章 线性回归的基本思想:双变量模型 2.1 回归的含义 2.2 总体回归函数(PRF):假想一例 2.3 总体回归函数的统计或随机设定 2.4 随机误差项的性质 2.5 样本回归函数 2.6 “线性”回归的特殊含义 2.7 从双变量回归到多元线性回归 2.8 参数估计:普通最小二乘法 2.9 综合 2.10 一些例子 2.11 小结 关键术语和概念 问题 习题 选作题 附录2A 最小二乘估计值的推导 第3章 双变量模型:假设检验 3.1 古典线性回归模型 3.2 普通最小二乘法估计量的方差与标准误 3.3 为什么使用OLS?OLS估计量的性质 3.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布 3.5 假设检验 3.6 拟合回归直线的优度:判定系数γ2 3.7 回归分析结果的报告 3.8 数学S.A.T一例的计算机输出结果 3.9 正态性检验 3.10 综合实例:美国商业部门工资和生产率的关系(1959~2006年) 3.11 预测 3.12 小结 关键术语和概念 问题 习题 第4章 多元回归:估计与假设检验 4.1 三变量线性回归模型 4.2 多元线性回归模型的若干假定 4.3 多元回归参数的估计 4.4 估计多元回归的拟合优度:多元判定系数R2 4.5 古董钟拍卖价格一例 4.6 多元回归的假设检验 4.7 对偏回归系数进行假设检验 4.8 检验联合假设:82=83=0或R2=0 4.9 从多元回归模型到双变量模型:设定误差 4.10 比较两个尺’值:校正的判定系数 4.11 什么时候增加新的解释变量 4.12 受限最小二乘法 4.13 若干实例 4.14 小结 关键术语和概念 问题 习题 附录4A.1 式(4-20)至(4-22)中 OLS估计量的推导 附录4A.2 式{4-31)的推导 附录4A.3 式(4-50)的推导 附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果 第5章 回归模型的函数形式 5.1 如何度量弹性:双对数模型 5.2 比较线性和双对数回归模型 5.3 多元对数线性回归模型 5.4 如何预测增长率:半对数模型 5.5 线性一对数模型:解释变量是对数形式 5.6 倒数模型 5.7 多项式回归模型 5.8 过原点的回归 5.9 关于度量比例和单位的说明 5.10 标准化变量的回归 5.11 函数形式小结 5.12 小结 关键术语和概念 问题 习题 附录5A 对数 第6章 虚拟变量回归模型 6.1 虚拟变量的性质 6.2 ANCOVA模型:包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归 6.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归 6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归 6.5 比较两个回归 6.6 虚拟变量在季节分析中的应用 6.7 应变量也是虚拟变量的情形:线性概率模型(LPM) 6.8 小结 关键术语和概念 问题 习题 第二部分 实践中的回归分析 第7章 模型选择:标准与检验 7.1 “好的”模型具有的性质 7.2 设定误差的类型 7.3 遗漏相关变量:“过低拟合”模型 7.4 包括不相关变量:“过度拟合”模型 7.5 不正确的函数形式 7.6 度量误差 7.7 诊断设定误差:设定误差的检验 7.8 小结 关键术语和概念 问题 习题 第8章 多重共线性:解释变量相关会有什么后果 8.1 多重共线性的性质:完全多重共线性的情形 8.2 近似或者不完全多重共线性的情形 8.3 多重共线性的理论后果 8.4 多重共线性的实际后果 8.5 多重共线性的诊断 8.6 多重共线性必定不好吗 8.7 扩展一例:1960~1982年期间美国的鸡肉需求 8.8 如何解决多重共线性:补救措施 8.9 小结 关键术语和概念 问题 习题 第9章 异方差:如果误差方差不是 常数会有什么结果 9.1 异方差的性质 9.2 异方差的后果 9.3 异方差的诊断:如何知道存在异方差问题 9.4 观察到异方差该怎么办:补救措施 9.5 怀特异方差校正后的标准误和τ统计量 9.6 若干异方差实例 9.7 小结 关键术语和概念 问题 习题 第10章 自相关:如果误差项相关会有什么结果 10.1 自相关的性质 10.2 自相关的后果 10.3 自相关的诊断 10.4 补救措施 10.5 如何估计p 10.6 校正OLS标准误的大样本方法:纽维-韦斯特(Newey-West)方法 10.7 小结 关键术语和概念 问题 习题 附录10A 游程检验 附录10B 自相关的一般性检验:布鲁尔什-戈弗雷(BG)检验 第三部分 经济计量学高级专题 第11章 联立方程模型 11.1 联立方程模型的性质 11.2 联立方程的偏误:OLS估计量的非一致性 11.3 间接最小二乘法 11.4 间接最小二乘法:一则实例 11.5 模型识别问题 11.6 识别规则:识别的阶条件 11.7 过度识别方程的估计:两阶段最小二乘法 11.8 2SLS:一个数字例子 11.9 小结 关键术语和概念 问题 习题 附录11 AOLS估计量的非一致性 第12章 单方程回归模型的几个专题 12.1 动态经济模型:自回归和分布滞后模型 12.2 伪回归现象:非平衡时间序列 12.3 平稳性检验 12.4 协整时间序列 12.5 随机游走模型 12.6 分对数模型 12.7 小结 关键术语和概念 问题 习题 附录 概率论与统计学基础 附录A 统计学回顾:概率与概率分布 附录B 概率分布的特征 附录C 一些重要的概率分布 附录D 统计推断:估计与假设检验 附录E 统计表 附录F EViews、MONITAB、Excel和STATA的计算机输出结果 参考文献 · · · · · · () |
相当发人深省
有深度
同学推荐很多次
可能我道行比较浅,一时半会还真的无法消化