随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型txt,chm,pdf,epub,mobi下载 作者:A.H.施利亚耶夫 出版社: 高等教育出版社 译者:史树中 出版年: 2013-9-1 页数: 379 定价: 59.00 装帧: 平装 ISBN: 9787040370980 内容简介 · · · · · ·A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为:事实,模型。第二卷的副题为:理论。这两卷的内容既相互联系,又相对独立。事实上,读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读,而对其他部分暂时泛读,甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 作者简介 · · · · · ·A.H.施利亚耶夫,俄罗斯科学院通讯院士(1997),莫斯科大学功勋教授(2004),莫斯科大学数学一力学系概率论教研室主任(1996),俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动,涉及概率论、数理统计和金融数学及其各种不同领域,出版了20多部书,150多篇学术论文。本书被认为是随机金融数学方面最深刻的—本著作。施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃,多次在重要的国际学术会议上作学术报告,参与许多学术研讨会的组织工作。曾担任:国际伯努利学会主席(1989-1991),国际巴施里叶金融学会主席(1998-1999),俄罗斯精算协会主席(1994-1998)。1985年当选为大不列颠皇家统计学会荣誉成员。1990年当选为欧洲科学院... 目录 · · · · · ·《俄罗斯数学教材选译》序译者前言 前言 第一卷 事实模型 第一章 基本概念、结构和工具、金融理论和金融工程的目标和任务 1.金融结构和金融工具 · · · · · ·() 《俄罗斯数学教材选译》序 译者前言 前言 第一卷 事实模型 第一章 基本概念、结构和工具、金融理论和金融工程的目标和任务 1.金融结构和金融工具 1a.关键对象和结构 1b.金融市场 1c.衍生证券市场,金融工具 2.不确定条件下的金融市场,金融指数动态变化的经典理论,以及对它们的批评和修正.新古典理论 2a.随机游走假设和有效市场概念 2b.证券组合,Markowitz分散化 2c.资本资产定价模型(CAPM—Capital Asset Pricing Model) 2d.套利定价理论(APT—Arbitrage Pricing Theory) 2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅰ 2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅱ 3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务 3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险 3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业 3c.精算定价的经典例子,Lundberg-Cramer定理 第二章 随机模型,离散时间 1.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型 1a.价格性态的不确定性和不规则性,它们的概率论描述和表示 1b.Doob分解,典则表示 lc.局部鞅,鞅变换,广义鞅 1d.高斯模型和条件高斯模型 1e.价格演变的二叉树模型 1f.带离散干预机会的模型 2.线性随机模型 2a.移动平均模型MA(q) 2b.自回归模型AR(p) 2c.自回归移动平均模型ARMA(p,q)和整合模型ARIMA(p,d,q) 2d.线性模型中的预测 3.非线性随机条件高斯模型 3a.ARCH和GARCH模型 3b.EGARCH, TGARCH, HARCH和其他模型 3c.随机波动率模型 4.附录:动态混沌模型 4a.非线性混沌模型 4b.“混沌”序列与“随机”序列之间的区别论争 第三章 随机模型,连续时间 1.分布和过程的非高斯模型 la.稳定分布和无限可分分布 1b.Levy过程 1c.稳定过程 1d.双曲分布和双曲过程 2.带自相似性质的模型(自相似性),分形性 2a.Hurst的自相似性统计现象 2b.漫游分形几何 2c.统计自相似性,分形布朗运动 2d.作为有强后效过程的分形高斯噪声 3.基于布朗运动的模型 3a.布朗运动及其作为一种基底过程的作用 3b.布朗运动:经典结果通报 3c.关于布朗运动的随机积分 3d.Ito过程和Ito公式 3e.随机微分方程 3f.正向和倒向Kolmogorov方程,解的概率论表示 4.利率、股票和债券价格演化的扩散模型 4a.随机利率 4b.股票价格的标准扩散模型(几何布朗运动)及其推广 4c.债券族的价格期限结构的扩散模型 5.半鞅模型 5a.半鞅和随机积分 5b.Doob-Meyer分解,补偿量,二次变差 5c.半鞅的Ito公式,某些推广 第四章 金融数据的统计分析 1.经验数据,描述它们的概率统计模型,“标记”的统计 s1a.金融数据的搜集和分析中的结构变化 1b.关于汇率统计数据的“地理”特点 1c.作为有离散干预机会的随机过程的金融指数演化的描述 1d.关于“标记”的统计 2.一维分布的统计 2a.统计数据的离散化 2b.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅰ.与高斯性质的偏差,经验密度的“峰度” 2c.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅱ.“厚尾”及其统计 2d.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅲ.分布中心部分的结构 3.价格中的波动率、相关依赖性和后效的统计 3a.波动率,定义和例子 3b.汇率波动率的预测和分形结构 3c.相关性质 3d.“去波动化”运作时间 3e.价格中的“聚集”现象和后效 4.统计R/S-分析 4a.R/S-分析的来源和方法论 4b.某些金融时间序列的R/S分析 参考文献 索引.数学符号 索引.英汉术语对照 · · · · · · () |
文字表现力极强
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经典
一如既往地 好看